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要设置支付宝消费短信通知功能，可以按照以下步骤操作。
1、打开支付宝应用，在底部菜单栏点击“我的”。
2、进入“我的”页面后，点击右上角的“设置”。
3、在“设置”页面，找到并点击“新消息通知”选项。
4、进入“新消息通知”页面后，找到“交易短信通知”选项并点击。
5、可以选择开启或关闭交易短信通知功能，如果开启，当有支付宝交易发生时，系统会发送短信通知。
使用短信通知功能需要确保支付宝账户绑定的手机号码是准确的，如果手机号码有变动，请及时更新，以确保能收到相关的短信通知。
是一般性的操作步骤，因支付宝版本或手机系统不同，具体操作可能会有差异，建议在操作过程中若有疑问或遇到困难，可咨询支付宝的官方客服。